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银行理财子自建估值模型遭遇“规范”:已有机构重新采用中证、中债估值体系 超配银行二级资本债博超额回报策略“黯然落幕”
【银行理财子自建估值模型遭遇“规范”:已有机构重新采用中证、中债估值体系 超配银行二级资本债博超额回报策略“黯然落幕”】近日,监管部门向银行理财子公司下发文件,要求不得通过自建估值模型平滑净值波动,应采用中债估值、中证估值等第三方提供的估值标准,并进行自查整改。此举旨在避免银行理财子公司通过自建模型调节产品收益,变相开展“资金池”业务,确保市场公平。目前,多家银行理财子公司已收到该文件,并开始调整日开型、封闭型理财产品的净值计算方式,对银行二级资本债等投资品种重新采用第三方估值。一位银行理财子公司人士向记者透露,他听说上周金融监管部门举行小范围会议,要求银行理财子公司尊重资管新规,不要违反会计准则。此外,相关部门还要求已使用自建估值模型的银行理财子公司进行整改,接到通知的理财子公司在一个月内需递交相应的整改计划与措施报告。在上述银行理财子人士看来,不排除受监管政策影响,部分银行理财子公司调降了银行二级资本债配置比例,因为当自建估值模型被“规范”后,在产品净值波动相对平滑情况下超配银行二级资本债博取超额回报的策略渐行渐难。(每经)